Autokorelasi

19 03 2008

Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data timeseries) atau urutan ruang (pada data cross-sectional).

Contoh data timeseries (terdapat urutan waktu) misalnya pengaruh biaya iklan terhadap penjualan dari bulan januari hingga bulan desember. Sedangkan data cross-sectional adalah data yang tidak ada urutan waktu, misal pengaruh konsentrasi zat X terhadap kecepatan reaksi suatu senyawa kimia.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan statistik uji Durbin-Watson. Apabila nilai D-W berada di sekitar angka 2, berarti model regresi kita aman dari kondisi heteroskedastisitas.

Daftar Pustaka:

Gujarati, D. 1991. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Kutner, M.H., C.J. Nachtsheim dan J. Neter. 2004. Applied Linear Regression Models.         Fourth Ed. The McGraw-Hill Company, Inc. New York.


Aksi

Information

One response

15 12 2008
masykuri

Saya sangat suka sekali dengan forum statistik ini disamping nambah wawasan juga mengingat matkul statistik yang dulu pernah didapat

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 95 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: