Heteroskedastisitas

19 03 2008

Salah satu asumsi regresi linier yang harus dipenuhi adalah homogenitas ragam dari error (homoskedastisitas; homoscedasticity). Homoskedastisitas berarti bahwa ragam dari error bersifat konstan.

Salah satu statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji apakah ragam dari error bersifat homoskedastik atau tidak adalah Breusch-Pagan Test. Menurut Kutner, dkk (2004), uji ini mengasumsikan bahwa komponen error adalah independen dan tersebar normal. Selain itu, ragam dari error berhubungan dengan level dari variabel bebas X yang dirumuskan sebagai berikut:

ln sigma_sq = b0 + b1X1 + b2X2 + …

Untuk menghitung Breusch-Pagan Test, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan regresi e_sq (sbg var terikat Y) terhadap variabel X (sebagai variabel independen, bebas). Kemudian mengambil nilai Jumlah Kuadrat Regresi (JKR) serta Jumlah Kuadrat Galatnya (JKG) untuk dimasukkan ke dalam rumus:

BP = (0.5*SSR) / ((JKG/n)^2)

BP mengikuti sebaran chi-square, dengan derajat bebas db = banyaknya var bebas yang diikutsertakan (tidak termasuk intersep).

Keterangan:

BP = nilai statistik uji Breusch-Pagan Test

ln = logaritma natural

sigma_sq = nilai ragam error

e_sq = error kuadrat. Pada proses perhitungan, e_sq adalah nilai residual kuadrat dari model regresi Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …

Daftar Pustaka:

Hothorn, T., A. Zeileis, G. Millo dan D. Mitchell. 2007. Breusch-Pagan Test help page. R         Software.

Kutner, M.H., C.J. Nachtsheim dan J. Neter. 2004. Applied Linear Regression Models.         Fourth Ed. The McGraw-Hill Company, Inc. New York.


Aksi

Information

3 responses

4 06 2008
Erika

mas deni, punya artikel or jurnal tentang langkah-langkah melakukan uji ramsey reset dan uji breusch-pagan gak?saya perlu banget ni buat tugas akhir. Kalo punya bisa dikirimin ke email saya gak?please..

12 09 2008
Ita

#1
mas deni,bisa beri tau saya referensi2 yang ada ttg heterokedastisitas,multikolineasitas,lineasitas n normalitas gak?sekalian yang ada ttg uji validitas dan reliabilitas,uji asumsi klasik regresi?kalo tau,tlng kirim ke alamat email saya ya coz sy perlu bngt untuk buat tgs akhir,thanks b4

17 09 2008
Deny

Respon untuk #1
1. Banyak sekali buku2 yang membahas asumsi klasik regresi linier tersebut:
– Kutner,M.H., C.J. Nachtsheim and J. Neter. 2004. APPLIED LINEAR REGRESSION MODELS. 4th Ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
– Berry, W.D. and S. Feldman. 1985. MULTIPLE REGRESSION IN PRACTICE. Sage Publications. California.
– dan banyak lagi yang lainnya, silahkan cari di perpus di kampus Anda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: